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研究者業績

研究者リスト >> 篠崎 裕司
 

篠崎 裕司

 
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研究者氏名篠崎 裕司
 
シノザキ ユウジ
URL
所属武蔵野大学
部署工学部数理工学科
職名准教授
科研費研究者番号40912803
J-Global ID202401016158264870

研究キーワード

 
数理ファイナンス ,確率微分方程式 ,高次離散近似(楠岡近似) ,準モンテカルロ法 ,マリアバン解析 ,ラフパス理論 ,深層学習

研究分野

 
  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 
  • 情報通信 / 計算科学 / 
  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 

経歴

 
2024年4月
 - 
現在
武蔵野大学 工学部 数理工学科 准教授
 
2020年11月
 - 
2024年3月
日本銀行 金融機構局/金融研究所  企画役補佐
 
2018年12月
 - 
2020年10月
SMBC日興証券 クオンツ室  
 
2013年4月
 - 
2018年10月
三菱UFJ銀行 リスク統括部/市場企画部  調査役
 

学歴

 
2014年10月
 - 
2018年9月
東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 
 
2010年4月
 - 
2013年3月
東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻
 
2006年4月
 - 
2010年3月
名古屋大学 理学部 数理学科
 

論文

 
 
Efficient simulation methods for the Quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles: practical applications of the KLNV-scheme
Yuji Shinozaki   
Quantitative Finance   21(7) 1147-1161   2021年2月   [査読有り]
 
Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing
Syoiti Ninomiya   Yuji Shinozaki   
Applied Mathematical Finance   26(3) 257-292   2019年5月   [査読有り]
 
Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models
Yuji Shinozaki   
SIAM Journal on Financial Mathematics   8(1) 901-932   2017年1月   [査読有り]

担当経験のある科目(授業)

 
2024年4月
 - 
現在
アルゴリズム (武蔵野大学)
2019年4月
 - 
現在
数学特別講義Q/数学最先端特別講義W (東京工業大学)
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