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研究者業績
研究者リスト
>>
篠崎 裕司
編集
篠崎 裕司
研究者氏名
篠崎 裕司
シノザキ ユウジ
URL
https://sites.google.com/site/sinozakiyuji/homepage-of-shinozaki-yuji?authuser=0
所属
武蔵野大学
部署
工学部数理工学科
職名
准教授
学位
博士(工学)(東京工業大学)
科研費研究者番号
40912803
J-Global ID
202401016158264870
研究キーワード
数理ファイナンス
,
確率微分方程式
,
高次離散近似(楠岡近似)
,
準モンテカルロ法
,
マリアバン解析
,
ラフパス理論
,
深層学習
研究分野
自然科学一般 / 応用数学、統計数学 /
情報通信 / 計算科学 /
人文・社会 / 金融、ファイナンス /
経歴
2024年4月
-
現在
武蔵野大学 工学部 数理工学科 准教授
2020年11月
-
2024年3月
日本銀行 金融機構局/金融研究所 企画役補佐
2018年12月
-
2020年10月
SMBC日興証券 クオンツ室
2013年4月
-
2018年10月
三菱UFJ銀行 リスク統括部/市場企画部 調査役
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学歴
2014年10月
-
2018年9月
東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科
2010年4月
-
2013年3月
東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻
2006年4月
-
2010年3月
名古屋大学 理学部 数理学科
論文
Efficient simulation methods for the Quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles: practical applications of the KLNV-scheme
Yuji Shinozaki   
Quantitative Finance 21(7) 1147-1161 2021年2月
[査読有り]
Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing
Syoiti Ninomiya   Yuji Shinozaki   
Applied Mathematical Finance 26(3) 257-292 2019年5月
[査読有り]
Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models
Yuji Shinozaki   
SIAM Journal on Financial Mathematics 8(1) 901-932 2017年1月
[査読有り]
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担当経験のある科目(授業)
2024年4月
-
現在
アルゴリズム (武蔵野大学)
2019年4月
-
現在
数学特別講義Q/数学最先端特別講義W (東京工業大学)
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