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and
Mathematical
Science

研究者リスト >> 竹内 敦司
 

竹内 敦司

 
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研究者氏名竹内 敦司
 
タケウチ アツシ
所属東京女子大学
部署現代教養学部 数理科学科 数学専攻
職名教授
学位博士（理学）(大阪市立大学)

研究キーワード

 
確率論 ,確率解析

研究分野

 
  • 自然科学一般 / 基礎解析学 / 確率論

経歴

 
2019年4月
 - 
現在
東京女子大学 現代教養学部 数理科学科 教授 
 
2022年4月
 - 
2024年3月
大阪公立大学  特別研究員 
 
2009年10月
 - 
2019年3月
大阪市立大学 理学研究科 准教授 
 

論文

<34567>
 
 
GREEKS FORMULAS FOR AN ASSET PRICE MODEL WITH GAMMA PROCESSES
Reiichiro Kawai   Atsushi Takeuchi   
MATHEMATICAL FINANCE   21(4) 723-742   2011年10月   [査読有り]
Greeks formulas of Delta, Rho, Vega, and Gamma are derived in closed form for asset price dynamics described by gamma processes and Brownian motions time-changed by a gamma process. The model considered here includes many well-known models of prac...
 
Sensitivity Analysis for Jump Processes
Atsushi Takeuchi   
STOCHASTIC ANALYSIS WITH FINANCIAL APPLICATIONS, HONG KONG 2009   65 207-219   2011年   [査読有り][招待有り]
Consider stochastic differential equations with jumps. The goal in this paper is to study the sensitivity of the solution with respect to the initial point, under the conditions on the Levy measure and the uniformly elliptic condition on the coeff...
 
Bismut-Elworthy-Li-Type Formulae for Stochastic Differential Equations with Jumps
Atsushi Takeuchi   
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY   23(2) 576-604   2010年6月   [査読有り]
We consider jump-type stochastic differential equations with drift, diffusion, and jump terms. Logarithmic derivatives of densities for the solution process are studied, and Bismut-Elworthy-Li-type formulae are obtained under the uniformly ellipti...
 
Sensitivity analysis for degerenate SDEs with jumps
Atsushi Takeuchi   
統計数理研究所共同研究リポート   247    2010年   
 
Sensitivity analysis for averaged asset price dynamics with gamma processes
Reiichiro Kawai   Atsushi Takeuchi   
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS   80(1) 42-49   2010年1月   [査読有り]
The main purpose of this paper is to derive unbiased Monte Carlo estimators of various sensitivity indices for an averaged asset price dynamics governed by the gamma Levy process. The key idea is to apply a scaling property of the gamma process wi...

書籍等出版物

 
 
Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi(担当:共著)
Springer   2019年8月   （ISBN:9789813297401）   

講演・口頭発表等

12345>
 
 
竹内敦司   
the 11th meeting on Probability and PDE   2023年8月28日   [招待有り]
 
竹内敦司   
the 34th European Meeting of Statistics   2023年7月3日   the European Regional Committee of the Bernoulli Society   
 
竹内 敦司   
研究集会「マルコフ過程とその周辺」   2023年2月   
 
竹内 敦司   
統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」   2022年12月   
 
竹内 敦司   
MFO-RIMS Tandem Workshop: Nonlocality in Analysis, Probability and Statistics   2022年3月   [招待有り]

担当経験のある科目(授業)

12345>
 
2023年4月
 - 
現在
3年セミナー (津田塾大学)
2020年4月
 - 
現在
数学特別講義C(4) (津田塾大学)
2020年4月
 - 
現在
数学特別講義C(3) (津田塾大学)
2020年4月
 - 
現在
数学特別講義C(1) (津田塾大学)
2020年4月
 - 
現在
3年次演習 (東京女子大学)

所属学協会

 
2021年4月
 - 
現在
Institute of Mathematical Statistics
2019年4月
 - 
現在
Bernoulli Society
1996年3月
 - 
現在
日本数学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

123>
 
 
ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式を焦点とした確率解析の展開
日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
竹内 敦司 
研究期間: 2020年4月 - 2024年3月
 
放物型方程式のポテンシャル論的および関数空間論的研究
日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
西尾 昌治 下村 勝孝 竹内 敦司 
研究期間: 2019年4月 - 2023年3月
 
放物型方程式のポテンシャル論的および関数解析的研究
日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
西尾 昌治 下村 勝孝 竹内 敦司 山田 雅博 菱川 洋介 田中 清喜 
研究期間: 2015年4月 - 2019年3月
 
滑らかでない確率微分方程式の理論：数値解析への応用
日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
KOHATSU・HIGA A 赤堀 次郎 二宮 祥一 楠岡 成雄 竹内 敦司 林 正史 安田 和弘 中津 智則 田中 秀幸 
研究期間: 2012年4月 - 2015年3月
 
放物型方程式のポテンシャル論的及び関数解析的研究
日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
西尾 昌治 佐官 謙一 竹内 敦司 下村 勝孝 鈴木 紀明 山田 雅博 正岡 弘照 
研究期間: 2011年4月 - 2015年3月

社会貢献活動

12>
 
 
【講師】
東京女子大学 高等学校教科別セミナー 2021年8月
 
【講師】
桐朋女子高等学校 大学出張講義 2021年6月
 
【講師】
三鷹ネットワーク大学 三鷹ネットワーク大学・東京女子大学企画講座 2021年3月
 
【講師】
東京女子大学 高等学校教科別セミナー 2019年8月
 
【講師】
大阪市立大学 2011年8月8日 - 2011年8月9日
タイトル：勝ち負けの流れの数学的考察

役職・学内委員

 
 
件名
副学長
開始年月日
2023/04/01
 
件名
数理科学科 主任
開始年月日
2021/04/01
終了年月日
2022/03/31
 
件名
数理科学科 数学専攻 主任
開始年月日
2020/04/01
終了年月日
2022/03/31
 
件名
理学研究科 議長
開始年月日
2022/04/01
終了年月日
2023/03/31
 
件名
理学研究科 数学専攻 主任
開始年月日
2022/04/01
終了年月日
2023/03/31

広報活動等

 
 
件名
桐朋女子高等学校 大学出張講義
開始年月日
2021年6月9日
終了年月日
2021年6月9日
概要
講義タイトル：円周率πと確率
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