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研究者業績

研究者リスト >> 落合 夏海
 

落合 夏海

 
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研究者氏名落合 夏海
 
オチアイ ナツミ
URL
所属兵庫県立大学
部署国際商経学部
職名講師
学位博士(経営学)(大阪大学)
科研費研究者番号80812552
J-Global ID202001013621580010

研究分野

 
  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 

経歴

 
2022年5月
 - 
現在
大阪大学 大学院経済学研究科  特任講師(常勤) 
 
2022年4月
 - 
現在
兵庫県立大学 政策科学研究所  講師 
 
2021年4月
 - 
2022年3月
大阪大学 大学院経済学研究科  特任講師(常勤) 
 
2019年4月
 - 
2022年3月
兵庫県立大学 国際商経学部 講師 
 
2016年4月
 - 
2019年3月
大阪大学 大学院経済学研究科 特別(招へい)研究員 
 

学歴

 
2011年4月
 - 
2016年3月
大阪大学 大学院経済学研究科 博士後期課程
 
2009年4月
 - 
2011年3月
大阪大学 大学院経済学研究科 博士前期課程
 

論文

 
 
落合夏海   大西 匡光   
数理解析研究所講究録   2106 117-125   2019年4月   
 
Journal of Mathematical Finance   06(05) 1002-1016   2016年   [査読有り]
 
落合夏海   大西匡光   
日本オペレーションズ・リサーチ   60(3) 150-157   2015年3月   [招待有り]
離散時間の金利の期間構造モデルとして一般化Ho-Leeモデルを採用し,ゲーム・オプション債の無裁定価格評価を考える.問題を,リスク中立確率測度下の2項格子上の確率ゲームとして定式化し,その無裁定価格,発行者と保有者の早期行使戦略を導出する.また,債券価格のボラティリティ,等のパラメータの変化に関する感度分析を行い,さらに,金利変動に起因する債券価格変動のリスクを評価するために,デュレーション,キー・レート・デュレーション,等を求め,通常のクーポン債,コーラブル債,プッタブル債との比較をも行う.
 
落合夏海   大西匡光   
数理解析研究所講究録   1939 125-132   2015年   
 
Journal of Mathematical Finance   05(04) 412-422   2015年   [査読有り]

MISC

 
 
落合夏海   
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集      2023年3月   
 
落合夏海   
電気学会研究会資料   1-3   2022年12月   

担当経験のある科目(授業)

 
2019年10月
 - 
現在
金融工学論 (兵庫県立大学)

所属学協会

 
 
   
 
日本ファイナンス学会
 
   
 
日本オペレーションズ・リサーチ学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

 
 
日本市場の日中価格ボラティリティに関する研究
日本学術振興会: 科学研究費助成事業
落合 夏海 
研究期間: 2018年4月 - 2023年3月